衍生品市场日评

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1056  ,spot截止当日16：30分最高7.2467， 最低7.2435，振幅32pips，收盘7.2464，境外CNH收盘7.2601，境内外差137pips，美元指数收盘105.51。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日基本持平，其中2m atm trd 3.15，6m atm trd 4.15，1m atm trd 2.5，听闻市场3w atm trd 2.25。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日长端小幅向下浮动 1m 25d rr trd 0.4，2w 25d rr trd 0.4，6m 45d rr trd 0.15，1y 45d rr trd 0.175，听闻市场1y 25d rr trd 0.625。

Fly水平较上一交易日基本持平 整体成交区间落在0.32-0.34附近 。

Vanilla方面，今日市场主要集中在短期其中 1m 7.18 put 53-57pips, 1m 7.2650 call 95-100pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格震荡，现报2346美元/盎司附近。全期限价格维稳， 超短期限可见成交于 2.80 cts/d - 2.90 cts/d 位置；中长期限可见成交于1W - 3M 1.80% - 1.85% 位置；超长期限可见成交于6M 1.70% 位置。