衍生品市场日评

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1318    , spot截止当日16：30分最高7.2690， 最低7.2639，振幅51pips，收盘7.2647，境外CNH收盘7.2755，境内外差108pips，美元指数收盘103.94。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体 小幅上浮  2w atm trd 1.95，1y atm trd 4.65-4.7。听闻市场尾盘1m atm tkn 2.25。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 短端小幅下浮 1m 25d rr trd -0.425~-0.375，6m 25d rr trd 0.325，1y 25d rr trd 0.525 。

Fly水平较上一交易日整体 小幅下浮  整体成交区间落在0.23-0.27附近 。

Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 1y 7.75 call 105pips，on 7.2650 put 20pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2476美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.95 cts/d - 3.00 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 3M 成交于 1.865%  - 1.88% 位置；超长期限可见 9M 1.84% - 1.86% 位置对峙。

IAU9999品种成交于 2M 1.90% 位置。