衍生品市场日评

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1364,  spot截止当日16：30分最高7.2650， 最低7.2479，振幅171pips，收盘7.2480，境外CNH收盘7.2572，境内外差92pips，美元指数收盘104.58。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 小幅上浮 1m atm trd 3.15，3m atm trd 3.45，1m*3m atm trd 0.30，1y atm 成交4.75。听闻市场3m atm trd 3.4。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 有小幅向下波动趋势 1m 25d rr trd -0.65， 3m 25d rr trd -0.25，1m 25d vs 10d rr sprd trd -0.45。听闻市场1m 25d rr trd -0.7，1m 10d rr trd -1.15。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.20-0.26附近 。

Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期。听闻市场1w 7.23 put 1w 7.21 put交投活跃。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2390美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.90 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 1M 中有成交于 1.90% 位置；超长期限可见 6M 1.82% 位置成交。